投資を行うことで、最もはじめにに取得したいのは、資産管理です。
さらにそれを正しく実行するには人の行動心理を学ぶ必要があると考えます。
そもそもヒトは、投資には向かない動物なのです。
｢人がどのように意思決定を行うか｣をモデル化したプロスペクト理論があります。
簡単に説明すると｢得をしたときの喜びよりも、損をしたがっかり感の方が強く感じる｣という心理傾向です。
一回の負けで損を取り返そうとして稚拙なトレードをして、更に損をする。そんな繰り返しでは。最終的には破産になります。
投資の目的は、最終的には資産を増やすことです。けど100%絶対勝つ手法といった聖杯はありません。けど、投資をしていて100%勝てなくとも、破産をしないマインドを持つことで、投資を投機といったギャンブルにならない行動を身につけたいところです。
そこで今回は【破産をしない方法】ということで、バルサラの破産確率について話をしたいと思います。
バルサラの破産確率とは安全性と期待値の高さが分かること
バルサラの破産確率とは、数学者ナウラー・バルサラが提唱した破産確率について考えたトレードルールで、安全性と期待値の高さが分かることです。
ここではなにか難しいと考えてしまわず、実際はとても単純で簡単にできています。
とは言え、気をつけてほしいのは、バルサラの破産確率表にしたがわないと破産は実際におきてしまうのか？とは別のはなしです。
ここではあくまでも『統計学的において』と言うことを予めおさえておいてください(^^)/
バルサラの破産確率とは？
ここで覚えてほしいことは、たった3つです。
- 勝率
- 損益率（リスクリワード）
- リスクにさらす資金比率
この3つの観点からトレードをし続けた際に、統計的に破産確率を算出する考え方です。
【①勝率】
勝率は、勝ったトレードの割合です。
勝率(%) = 勝ちトレード数 ÷ 総トレード数 × 100
例えばトレード成績が、6勝4負の場合、勝率は6÷10×100 = 60%となります。
【②損益率（リスクリワード）】
損益率（リスクリワード）は、勝ったトレード利益額と負けたトレードの損失額のバランスです。
損益率（倍） ＝ トレードの平均利益額 ÷ トレードの平均損失額
例えば、今までトレードの結果、平均利益額10,000円、平均損失額が5,000円の場合、損益率（リスクリワード）は 10,000円 ÷ 5,000円 = 2倍になります。
【③リスクにさらす資金比率】
損益率（リスクリワード）は、勝ったトレード利益額と負けたトレードの損失額のバランスです。
リスクにさらす資金比率（％） ＝ 1トレードの許容損失額 ÷ 口座資金 × 100
例えば、口座資金100万円で、1度のトレードで許容損失が10万円での場合、
リスクにさらす資金比率＝10万円÷100万円×100＝10％ となります。
バルサラの破産確率表を見てみよう！
下の表は、リスクにさらす資金比率が、10%のときのバルサラの破産確率表です。
表のたて軸は勝率、よこ軸は損益率を示しています。
見方は、先ほど説明した例で実際に見ていきましょう。
・勝率：60%
・損益率(リスクリワード)：2倍
バルサラの破産確率表にあてはめると、破産確率は0%ということになります。
参考までに、バルサラに破産確率表では、破産確率が1%未満であれば安全性の高いトレードといわれていますよ！
バルサラに破産確率の活用は？
実際に分かっていても、それを活用できなければイケません。では何をすれば良いのか？
それは、トレード記録をつけること！
3つのこと覚えましたか？
- 勝率
- 損益率（リスクリワード）
- リスクにさらす資金比率
これを算出するためには、記録がないとできませんよね。トレード実績のデータをとり、検証することで、今どこに位置づけすることが明確になります。
でも実際にトレードをすると億劫になる。やっぱ大切なお金を危険にさらすことができない、だからトレードをやめてしまうと、ここまで読んで考えた方。
でも大丈夫！
デモトレードを活用してみましょう！
実際にやってみないと勝率は分かりません。100%必ず勝てる聖杯はないし、それを探すこと自体が時間のムダだと僕は考えています。
実際にトレードをしてみて、利益金額と損失額を記録することも大切です。
けれどもトレードをするうえで、損益率（リスクリワード）を予め決めたトレードをこころがけることが大切です。
例えば、ここでのトレードでは、利益金額は10万円、損失許容額は5万円であると、予めの損益率（リスクリワード）は、2倍となります。
それとは逆に、利益金額は5万円、損失許容額が10万円での場合は、損益率（リスクリワード）は、0.5倍となります。
であるならば、先ほどの破産確率表では、損益率(リスクリワード)0.5倍では、勝率80%でないと0%とにならない考えとなります。
なので、ここでのトレードは見合わせようと考えることができるのです。トレードでムダな損失を減らすこともできるのです。
ちなみに、別の観点で。プロ野球の毎年の優勝チームの勝率をみてください。優勝チームですら約6割ですよ！単純に100試合したら、60勝40敗です。
負ける際は、大負けをせず、許容できる範囲でいいのです。そして、勝率をあげられるスキルを身につけていけばいいと僕は考えています。
今回のバルサラの破産確率表の例では、リスクにさらす資金比率を10%で説明ましたが、はじめる際はさらに低めて1～2%程度で行うことをオススメします (*^_^*)
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